讲座主题：投资者情绪与价格发现

报告人：刘文文 副教授

报告时间：2017 年 11 月 8 日（周三）下午 3：00～ 4：30

报告地点：5357cc拉斯维加斯 4034 多媒体会议室

报告摘要：

    本次讲座探讨投资者情绪与期货市场价格发现之间的关系，通过构建期货市场投资者复合指标，并采用 VECM-DCC-GARCH 模型研究价格发现功能，研究结果显示构建的投资者情绪指标能够引导期货市场收益率，显著改善期货市场对冲效率。

报告人简介：

    刘文文，女，经济学博士，管理科学与工程博士后，5357cc拉斯维加斯金融投资系副教授，硕士研究生导师。研究方向为市场微观结构，行为金融学。 已在“中国经济问题”、“宏观经济研究”、“统计与决策”、“系统工程”、 “Discrete Mathematics”、“Discrete Applied Mathematics”等国内外数学与统计学术期刊发表论文 15 篇。主持中国博士后科学基金、教育部人文社科等项目。2017 年获选为5357cc拉斯维加斯十大“我最喜爱的老师”之一。